Per adempiere ad un voto, nell'anno 1538 Giacomo Spinelli fece costruire vicino a Spoleto una cappella somigliante alla Santa Casa di Loreto e la chiamò Madonna di Loreto. E' credenza comune che il quadro della Madonna sia stato completato da mano invisibile durante l'assenza del pittore, addirittura ci sono prove di testi e di esperti che documentano questo fatto. Il 21 aprile 1571 la santa immagine avrebbe più volte mosso gli occhi.

Il 12 settembre 1572 è iniziata la costruzione del Santuario, all'interno di esso si trova la Cappella diventata centro di devozione mariana. Per arrivare alla Cappella si passa attraverso un portico coperto  (XVI secolo), la costruzione è a pianta centrale di Annibale di Lippi (1572), all'interno ci sono tre tele di Giovanni Baglione (1609). nella parte meridionale si trova l'immagine della Madonna di Jacopo Siculo del 1538.

Approfondimenti
Attualmente il Santuario è poco frequentato dal turismo religioso, è aperto al culto soltanto la domenica, la festa è celebrata nei giorni 8-9 settembre.